Estimation bayésienne par MCMC d’un modèle à volatilité stochastique avec prior spatial en MATLAB
Description mathématique du modèle SV-SPM
Le modèle de volatilité stochastique avec prior spatial (SV-SPM) intègre une structure spatiale dans la modélisation de la volatilité des séries financières. Il est particulièrement utile pour capturer les dépendances temporellles et spatiales dans les rendements d'actifs.
Équation d’observation
Fic ...
Publié le 29 septembre à 18h45