Analyse de la Dynamique du Marché des Actions A : Fonds et Jetons sous le Régime T+1

L'observation du marché boursier chinois (A-share) révèle des caractéristiques uniques, où la dynamique des fonds, la spéculation sur les jetons (actions) et le système de règlement T+1 jouent un rôle prépondérant. Ces éléments interagissent pour façonner le comportement du marché, impactant particulièrement les investisseurs individuels. Struc ...

Publié le 9 juillet à 06h12

Optimisation du Stockage des Données Historiques dans VNPY : Cinq Techniques de Compression Clés pour le Trading Quantitatif

Dans le domaine du trading quantitatif, la gestion efficace de vastes volumes de données historiques est primordiale pour le backtesting et la recherche stratégique. VNPY, en tant que framework de trading quantitatif open source basé sur Python, intègre diverses approches pour optimiser la conservation de ces informations critiques. Cet article ...

Publié le 5 juin à 02h21

Analyse technique d'easyquotation : évolution de l'acquisition de données vers la décision quantitative en trading

easyquotation est une bibliothèque Python open source dédiée à l'obtention en temps réel de données boursières pour le marché chinois. Grâce à des temps de réponse inférieurs à 300 millisecondes et une intégration multi-sources, elle offre une solution efficace pour les investisseurs quantitatifs. Fondations tecnhiques et architecture modulaire ...

Publié le 1 juin à 10h52